Les efforts de la Banque Scotia dans le cadre du déploiement de son nouveau moteur de gestion des risques au sein des Services bancaires et marchés mondiaux ont été soulignés dans un article publié récemment par Risk.net, l’une des plus importantes publications d’actualité et d’analyse en matière de gestion du risque, de produits dérivés et de réglementation. Ce système conçu pour effectuer des calculs de rajustement de la valeur a eu pour effet d’améliorer la vitesse de traitement et l’exactitude des données transmises aux clients de la Banque.

Le nouveau système de la Banque Scotia combine quatre technologies : l’infonuagique, les processeurs graphiques (GPU), la différenciation algorithmique auxiliaire (AAD) et les réseaux neuronaux profonds (DNN), une branche de l’intelligence artificielle (IA). À l’heure actuelle, la Banque Scotia dispose de l’une des meilleures puissances de calcul permettant aux négociateurs de mieux évaluer le risque du marché des produits dérivés et, ultimement, d’offrir aux clients une évaluation des cours plus précise, dans les meilleurs délais.

Karin Bergeron, première directrice et chef, Négociation – Ajustements de valorisation à la Banque Scotia décrit comment, dès le début de la pandémie, alors que les marchés se contractaient, le nouveau moteur de gestion des risques de la Banque Scotia a permis de produire de nombreuses analyses par scénarios sur demande et donc de mieux situer les faiblesses du marché. «Nous avons fait l’essai de différents types de corrélations et nous les avons utilisés pour orienter notre stratégie de couverture en fonction des scénarios qui se jouaient quotidiennement sur les marchés. La migration vers cette nouvelle plateforme nous a permis de mieux évaluer notre risque », précise M^me Bergeron.

Dans l’article publié par Risk.net, Andrew Green, chef des ajustements de valorisation à la Banque Scotia, aborde l’utilisation des réseaux neuronaux profonds. « Nous sommes incontestablement les pionniers de l’utilisation de l’AAD, des GPU et des réseaux neuronaux profonds dans le traitement des ajustements de valorisation. »

Lisez l’article dans Risk.net (en anglais)